Lo primero que necesitas es descargar e instalar Visual Studio 2012(cualquier versión funciona).
Ahora necesitas descargar los archivos glext.h y wglext del siguiente link:
http://www.opengl.org/registry/
También vas ha necesitar el archivo gl.h y opengl32.lib los cuales están ubicados en el SDK de windows, si no los encuentras en el siguiente link te dejo los archivos glext.h, wglext.h, gl.h y opengl32.lib para que los descargues.
https://skydrive.live.com/redir?resid=50A8CCC287E4B891!186&authkey=!AE9zQlZ2fhjDARQ&ithint=folder%2c.LIB
Una vez que tengas todos los archivos y Visual Studio instalado, vamos al directorio de instalación de Visual Studio en mi caso:
C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 11.0
Una vez que estés en el directorio de instalación hacemos click en la carpeta "VC", después hacemos click en la carpeta "include", ahora nos creamos una carpeta llamada "GL" la cual va ha contener los archivos glext, wglext y gl.h.
Ahora nos regresamos a la carpeta "VC" y damos click en la carpeta "lib", una vez dentro de la carpeta "lib" copiamos y pegamos el archivo opengl32.lib.
Y listo eso es todo, simplemente asegúrate de agregar los directorios include y lib a todos tus proyecto con Visual Studio, si tienes duda de como hacerlo mira el tutorial 0 de DirectX 11.
El siguiente tutorial va ha estar basado el Engine del tutorial 2 de DirectX 11 así que asegúrate de haber visto el tutorial:
DirectX 11 Tutorial 0
http://videogamedevelopmentdirectx.blogspot.mx/2013/11/en-este-tutorial-veremos-que-se.html
DirectX 11 Tutorial 1
http://videogamedevelopmentdirectx.blogspot.mx/2013/11/crear-una-ventana-con-windows.html
DirectX 11 Tutorial 2
http://videogamedevelopmentdirectx.blogspot.mx/2013/11/crear-un-engine-tut-2.html
